Test Jarquego-Bery (czyt. Harkego-Bery) – test statystyczny służący do weryfikacji hipotezy, że próba losowa pochodzi z populacji o rozkładzie normalnym. Typowym przykładem jest badanie normalności zakłócenia losowego w regresji liniowej szacowanej metodą największych kwadratów przy wykorzystaniu reszt modelu.
Test Jarquego-Bery oparty jest na miarach skośności i kurtozy rozkładu badanej zmiennej. Hipotezą zerową w teście jest normalność badanego rozkładu.
Statystyka testowa (JB) jest zdefiniowana w następujący sposób:
gdzie n to liczba obserwacji, zaś S i K to odpowiednio skośność i kurtoza w próbie wyznaczone według poniższych wzorów:
Jeżeli próba pochodzi z rozkładu normalnego, to statystyka JB ma asymptotyczny rozkład chi-kwadrat o dwóch stopniach swobody.
Przypisy
Jarque’a-Bery