Średnia ruchoma, średnia krocząca – metoda statystyczna używana do analizy szeregów czasowych. Znajduje zastosowanie w finansach, zwłaszcza w analizie technicznej.
Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma (SMA, od ang. simple moving average) to zwykła średnia arytmetyczna wartości z ostatnich okresów. Jeśli przez oznaczymy ostatnią wartość, to
Ważona średnia ruchoma thumb|Wagi okresów w WMA, n = 15 Ważona średnia ruchoma (WMA, od ang. weighted moving average) przypisuje różne wagi danym z poszczególnych okresów. W analizie technicznej często stosuje się średnie ważone, w których wagi maleją w postępie arytmetycznym. Dla przykładu, w -okresowej WMA ostatni okres ma wagę przedostatni i tak dalej
Wykładnicza średnia ruchoma thumb|Wagi okresów w EMA, N = 20 Wykładnicza średnia ruchoma (EMA, od ang. exponential moving average) jest odmianą średniej ważonej, w której znaczenie coraz bardziej odległych w czasie okresów maleje w sposób wykładniczy
gdzie:
– ostatnia wartość, – przedostatnia wartość,
– wartość sprzed okresów, – liczba okresów.
Porównaj podobną średnią: wykładnicza ważona średnia ruchoma (EWMA).
Inne średnie ruchome Rzadziej stosuje się inne rodzaje średnich ruchomych: średnia ruchoma szeregów czasowych (ang. time period moving average) – obliczana metodą regresji liniowej, średnia ruchoma skorygowana o wolumen (VAMA, od ang. volume-adjusted moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę okresom o największym wolumenie obrotów, trójkątna średnia ruchoma (TMA, od ang. triangular moving average) – średnia ważona przypisująca największą wagę danym środkowym.
Zobacz też wygładzanie wykładnicze
Kategoria:Średnie Kategoria:Analiza techniczna Kategoria:Matematyka finansowa Kategoria:Miary szeregów czasowych