Grupa koncertowała ze zmiennym szczęściem aż do roku 2004, kiedy to została zauważona przez zespół Blutengel i zaproszona jako support dużej trasy koncertowej o nazwie Daemon Kiss. Był to przełomowy moment w historii zespołu, od tej chwili uzyskali rozpoznawalność a ich kariera nabrała rozpędu. W tym samym roku odchodzi jednakże Rico Schmidt argumentując niemożnością pogodzenia życia prywatnego z zespołem. Zastępuje go Stella, występując z grupą do grudnia 2006 roku. Od tego czasu w zespole nie dochodzi już do większych zmian w składzie.
Koncerty zespołu odbywają się najczęściej w Niemczech. Bardzo często są to wspólne występy z grupami Funker Vogt lub Blutengel. W grudniu 2014 grupa supportowała jubileuszowy koncert 15 lecia zespołu Blutengel. Prócz tego Cephalgy gości też na największych festiwalach rocka gotyckiego. Warto tu wymienić takie występy jak Wave-Gotik-Treffen w Lipsku w latach 2003, 2010 i 2017, Amphi Festival 2006 w Kolonii, Out Of Line Weekender w Berlinie w roku 2017 czy show podczas Mera Luna 2018 w Hildesheim.
Zespół gościł w Polsce w ramach Collapsed City Festiwal 30 października 2009 roku w DK Słowianin w Szczecinie.