Gutzon nakłonił go do opuszczenia rancza i poświęcenia się wyłącznie sztuce. Solon Borglum brał lekcje malarstwa w Omaha. W latach 1895–1897 studiował w Cincinnati Art Academy skłaniając w kierunku rzeźby. Efektem tego było 17 rzeźb koni, które wystawił w uczelni. Jego wykładowca, Louis Rebisso, zorganizował mu wyjazd do Europy w celu dalszego kształcenia się.
Wyjazd do Europy W 1897 roku Solon Borglum wyjechał do Paryża, gdzie studiował w Académie Julian pod kierunkiem Denysa Puecha. Kolejnym jego nauczycielem był francuski rzeźbiarz Emmanuel Frémiet, poznany dzięki Augustusowi Saint-Gaudensowi. W jego ówczesnych pracach uwidocznił się wpływ impresjonistycznych rzeźb Auguste’a Rodina. Kiedy szkicował zwierzęta w Ménagerie du Jardin des Plantes, poznał innego rzeźbiarza amerykańskiego, Alexandra Phimistera Proctora. Mając w pamięci wspomnienia z amerykańskiego Zachodu zrealizował szereg rzeźb konnych (Lassoing Wild Horse, Stampede of Wild Horses i The Lame Horse), które wystawiał na corocznych Salonach i sprzedawał kolekcjonerowi Theodore’owi B. Starrowi z Nowego Jorku. Zyskał przydomek „le sculpteur de la prairie” („rzeźbiarz prerii”).