Emigracja Po tym incydencie Wu uciekł przez Hongkong do Londynu. Jego oficjalny status pozwolił mu podróżować i mieszkać w Szkocji i we Francji. W Edynburgu uczęszczał na wykłady uniwersyteckie. Jeszcze 1903 pojechał do Paryża, gdzie odnowił przyjaźń z Li Shizengiem, synem wysokiego urzędnika, którego poznał w Pekinie, oraz ze Zhangiem Renjie, synem zamożnego kupca. Trzej młodzi uczeni, mimo że dobrze zaznajomieni w konfucjańskiej filozofii, która zdominowała chińską myśl, byli pod wrażeniem doktryny anarchizmu, który rozkwitał we Francji. Wraz z Li i Zhang założył Shijie She (Światowe Towarzystwo), które stało się centrum myśli anarchistycznej przez kilka dziesięcioleci.
W 1905 cała trójka dołączyła do Tongmenghui, prekursora Kuomintangu. W kolejnym roku Wu zadeklarował się jako anarchista. W późniejszym okresie założył takie wpływowe organizacje rewolucyjne jak Towarzystwo Rozwoju Moralności i nadzorował radykalne czasopisma, takie jak Nowa Era czy Praca, będącej pierwszą syndykalistyczną gazetą w Chinach. Promował naukę, racjonalizm, reformę językową i zniesienie instytucji małżeństwa. Jego idee, na tamte czasy, były rewolucyjne. Sam Wu szacował, że osiągnięcie wizji utopijnego społeczeństwa zajmie 3000 lat.