Brynner przez lata był nałogowym palaczem, co było główną przyczyną jego choroby. Zaczął palić papierosy jako 12–letni chłopiec. Mimo iż materiały promocyjne jego kolejnych filmów często przedstawiały go z papierosem w ręce, aktor rzucił nałóg w 1971. W 1983, tuż przez 4000. przedstawieniem Króla i ja Brynner otrzymał wyniki lekarskiego badania, z których wynikało, że ma nieoperacyjnego raka płuc. Na początku 1985 wystąpił w programie Good Morning America, w którym mówił o szkodliwości palenia i zgubnych skutkach tego nałogu: „Gdybym mógł narodzić się raz jeszcze, za nic i nigdy nie wziąłbym do ust papierosa”. Stał się bohaterem antynikotynowej kampanii. Po jego śmierci wyświetlano spot z przesłaniem od aktora: „Teraz, gdy odszedłem, mówię ci nie pal. Cokolwiek robisz, po prostu nie pal. Gdybym mógł cofnąć czas i nie palić, nie mówilibyśmy teraz o moim raku. Jestem tego pewien”.

mały|Yul Brynner w Sarajewie (1969) Aktor jest pochowany we Francji przy klasztorze św. Michała, niedaleko Luzé.