W styczniu 2018 roku Madonna potwierdziła za pośrednictwem serwisu Instagram, że rozpoczęła pracę nad swoim kolejnym albumem. W maju wystąpiła podczas Met Gali w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, gdzie zaprezentowała fragment premierowej piosenki, „Dark Ballet” (zatytułowanej wówczas „Beautiful Game”). Na scenie towarzyszył jej grający na pianinie Ventura. 14 kwietnia 2019 roku Madonna zaprezentowała zwiastun albumu z informacją o jego tytule, Madame X, a trzy dni później potwierdziła datę premiery.
Nagrywanie i styl muzyczny Madame X był nagrywany przez ponad 18 miesięcy w Lizbonie, Londynie, Los Angeles i Nowym Jorku. Album jest inspirowany muzyką latynoską i portugalskim fado. Piosenki na album zostały nagrane w językach: angielskim, hiszpańskim i portugalskim.
Wydanie Madame X został wydany 14 czerwca 2019 roku w dwóch wersjach: standardowej (z trzynastoma utworami) i specjalnej (z dwoma dodatkowymi piosenkami). 17 kwietnia rozpoczęła się ich przedsprzedaż.