Zimą wróble cynamonowe przemieszczają się na niżej położone obszary na zboczach gór i nieopodal wybrzeży, gdzie żyją na otwartych uprawach i nadrzecznych terenach trawiastych. Zawsze przebywają w pobliżu drzew i krzewów, w których chowają się w razie jakiegokolwiek niepokoju. U przedstawicieli poszczególnych podgatunków zwyczaje związane z wędrówkami różnią się. U P. c. rutilans północne rubieże zasięgu (chińskie prowincje Shaanxi, Shanxi i Szantung, Japonia, Korea, Sachalin, Wyspy Kurylskie) są zamieszkiwane jedynie latem, południowe – zimą. Przedstawiciele P. c. intensior w większości prowadzą osiadły tryb życia, wędrówki mają charakter lokalny. Ptaki podgatunku nominatywnego zimą wędrują na południe, często tylko na odległość kilku kilometrów. Na tereny lęgowe wracają w okolicy marca.
Na północnych granicach zasięgu, leżących między równoleżnikami 49° i 38°N (między innymi na Sachalinie), wróble cynamonowe występują na poziomie morza. Na największych wysokościach – 4500 m n.p.m. – spotykane są na szerokości 28°N. W skrajnie południowej części zasięgu, na szerokości 20°N, wróble cynamonowe odnotowywane są na co najmniej 2500 m n.p.m. W Himalajach stwierdzane głównie powyżej 1800 m n.p.m., zimą schodzą na wysokość 500–1000 m n.p.m. (500–1500 m n.p.m. według innego źródła).