W 2011 zadebiutowała zbiorem opowiadań Ayiti, w którym pisała o Haiti i haitańskiej diasporze. Jej kolejną książką była powieść An Untamed State (2014), która znalazła się w finale nagrody Dayton Peace Prize. W tym samym roku ukazał się jej zbiór esejów pod tytułem Bad Feminist, który znalazł się na liście bestsellerów „The New York Timesa”. W książce znalazły się elementy autobiograficzne, a także tematy związane z kulturą popularną i uwagi na temat współczesnej definicji feminizmu.
W 2016 roku wraz z poetką Yoną Harvey napisała scenariusz do komiksu World of Wakanda – spin-offu historii Czarnej Pantery w uniwersum Marvel Comics. Za swój wkład w serię otrzymała Nagrodę Eisnera wraz ze współautorami Ta-Nehisi Coatesem i rysowniczką Alithą E. Martinez.
W 2017 roku ukazała się jej autobiograficzna proza Głód. Pamiętnik (mojego) ciała. Gay opisała gwałt, który przeżyła w wieku dwunastu lat i późniejszy mechanizm obronny, z którym przez lata nie mogła sobie poradzić: nadmierne przejadanie się, które doprowadziło do otyłości. Książka została wyróżniona nagrodą literacką Lambda oraz znalazła się na liście bestsellerów „The New York Timesa”.