Odbiór W serwisie Rotten Tomatoes, 94% z 217 recenzji filmu uznano za pozytywne, a średnia ocen wystawionych na ich podstawie wyniosła 7,7/10. Na portalu Metacritic średnia ważona ocen, wystawionych na podstawie 41 recenzji, wyniosła 80 punktów na 100.
Krytyk New York Timesa, Glenn Kenny, nazwał Krainę wielkiego nieba „znakomitym filmem", określając ją jako „dramat rodzinny zarówno smutny jak i przerażający". Kenny pochwalił obsadę za „wyjątkowe aktorstwo" i uznał rolę Mulligan za "najlepszą jaką widział w kinie w tym roku" a Oxenboulda za „ekscytuje odkrycie". Reżyserię Dano określił jako „skrupulatną pod każdym względem", stwierdził też, że "ostre zdjęcia Diega Garcii są idealne do celów Dano, a cały film to owocna współpraca pod każdym względem i doskonały debiut reżyserski.
W recenzji dla RogerEbert.com Brian Tallerico przyznał filmowi 3,5 gwiazdek na 4 możliwe, określając go jako „znakomity, poruszający film, który dba o bohaterów i ufa aktorom, który pochodzi ze stosunkowo starej szkoły opowiadania historii ale potrafi działać na widza emocjonalnie, dzięki delikatnej ale pewnej siebie reżyserii Dano i jego umiejętności wykorzystania potencjału dwójki najlepszych aktorów swojego pokolenia".