Przed wybuchem wojny Degrelle nawiązał kontakty międzynarodowe i m.in. spotykał się z Josephem Goebbelsem, pobierał wsparcie finansowe od Benita Mussoliniego. W 1939 partia przegrała jednak wybory, zdobyła znacznie mniej głosów niż w 1936, jedynie 103 636 głosów, co dało jej tylko 3 miejsca w parlamencie. Wpływ na słaby wynik mógł mieć fakt, że prymas Belgii uznał partię za „zagrożenie dla kraju i kościoła” i zakazał katolikom na nią głosować.
Pod okupacją Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Belgii w maju 1940 Degrelle został aresztowany z pogwałceniem immunitetu parlamentarnego przez służby specjalne i wydany w ręce Francuzów. Obawiano się bowiem, że będzie współpracował z nazistami przeciwko państwu belgijskiemu jako niemiecka piąta kolumna. Po uwolnieniu powrócił do Belgii i rozpoczął rozmowy z okupantem na temat utrzymania jej jedności państwowej. Rex został oficjalnie uznany przez nazistów za jedyną legalną partię w Walonii, wszystkie inne partie musiały zjednoczyć się z Rex lub zostać rozwiązane.