Pobyt we Włoszech Trudne początki w Rzymie Thorvaldsen bardzo powoli przyzwyczajał się do włoskiego środowiska, a sztukę antyku, którą tak bardzo był zafascynowany poznał lepiej dzięki twórczości niemieckiego artysty działającego w Rzymie – Asmusa Jakoba Carstensa. Bertel poznał też innych artystów, przybyłych ze Skandynawii. Utrzymywał kontakty z architektem Zoeegą, pisarką Brun oraz malarzem z Niemiec Kochem. Fundusze, jakie Bertel przeznaczył na podróż i życie we Włoszech, szybko się kurczyły i młody artysta rozpoczął starania w poszukiwaniu pracy. Wśród wykonywanych prac były też takie, do których nie będzie chciał się w przyszłości przyznać, jak domalowywanie sztafażu do pejzaży Anglika Johna Wiliama Wallisa. Zajmował się też kopiowaniem antycznych posągów i rzymskich głów portretowych, które później sprzedawał. Wśród prac, którymi może się pochwalić, ma między innymi stworzonego w 1799 roku Bachusa, Ariadnę oraz Jazona, którego wykonał pod wpływem twórczości poznanego na początku pobytu w Rzymie Carstensa w 1801 roku. W późniejszych latach wykonał on wiele rzeźb figuralnych o temacie mitologicznym jak Amor, Psyche, Apollo, a także zajął się reliefem typu płaskiego. W latach 1803–1805 powstało Uwodzenie Bryzeidy – relief, do którego zainspirowała go Iliada, a w 1806 Chrzest Chrystusa.