Rajd Świętego Mikołaja – nazwa nadana zaobserwowanej przez inwestorów giełdowych, naukowców i analityków anomalii występującej w okresie pięciu ostatnich dni handlowych rynków akcji w grudniu i dwóch pierwszych w styczniu, w czasie których odnotowywane jest uzyskiwanie przez inwestorów wyraźnie wyższych stóp zwrotu z inwestycji giełdowych niż w pozostałych miesiącach. Anomalia bywa także kojarzona z okresem przedświątecznym poprzedzającym Boże Narodzenie.
Powstanie terminu Termin pojawił się w latach 60. XX w. i był stosowany w opiniach krytycznych w stosunku do głoszonej przez amerykańskiego ekonomistę Eugene Fama teorii rynków efektywnych. Teoria ta głosiła, że rynki finansowe są efektywne w stopniu mocnym, co w praktyce oznacza, że stosując w inwestycji zróżnicowane metody analityczne, nie można osiągnąć ponadprzeciętnych stóp zwrotu z danej inwestycji. Zwolennicy tej teorii uważali, że prawdopodobieństwo przewidzenia kursu akcji przez analityka jest takie samo jak przez małpę dokonującą wskazań drogą losową, oraz że na rynku kapitałowym nie istnieją żadne reguły, które pozwalają zapewnić osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwrotu.