PSV Eindhoven 1995 – 1998 – PSV Eindhoven – w ostatnim roku występów w Arnhem po piłkarza zgłosił się Feyenoord, ale namowy trenera PSV Dicka Advocaata okazały się bardziej skuteczne. Transfer ten pozwolił Cocu myśleć na poważnie o karierze reprezentacyjnej, ponieważ występując w Vitesse nie mógł zwrócić na siebie uwagi selekcjonera Holandii. W PSV grał z takimi zawodnikami jak Ronaldo, Luc Nilis, Jaap Stam i Boudewijn Zenden. W pierwszym sezonie występów zdobył z tym klubem Puchar Holandii, a w lidze zajął drugie miejsce. Debiut w reprezentacji nastąpił 24 kwietnia 1996 w meczu przeciwko Niemcom w Rotterdamie. Znalazł się w 22 osobowej kadrze na finały Mistrzostw Europy w Anglii w 1996 roku. W następnym sezonie zdobył z PSV Mistrzostwo i Puchar Holandii, strzelając 12 bramek. W ostatnim sezonie występów w PSV 1997/1998 mimo dobrej gry, zespół miał sporo pecha i zakończył sezon na drugiej pozycji, a Puchar przegrał z Ajaxem. W finałach Mistrzostw Świata w 1998 roku po początkowo dobrych występach zespół Holandii zakwalifikował do półfinału, gdzie spotkał się z drużyną Brazylii. Pechowo zakończył się ten mecz dla Cocu, bowiem m.in.