Uczyły się w Liceo de Monterrey Redwood (katolickiej szkole dla dziewcząt, w której zajęcia prowadzone są w języku angielskim i gdzie po raz pierwszy wystąpiły przed publicznością na żywo). Przełomem okazał się zakup gry konsolowej Rock Band, która stała się pasją rodzeństwa. Siostry rozpoczęły naukę na różnych instrumentach w wieku od 6 do 8 lat. W 2013 roku postanowiły założyć trio. Nauczyły się grać covery rockowe i zamieszczały filmy ze swoich występów na YouTube. Nauczyciel Alejandry, basista Pablo González Sarre – z meksykańskiego zespołu Los Claxons – zachęcił je do komponowania własnych piosenek.
Jak przyznały w wywiadzie dla Allison Hagendorf, nazwa The Warning powstała, gdy brały udział w konkursie zespołów, gdy okazało się, że są jedynym żeńskim zespołem i jedynym bez nazwy. Mimo że hiszpański jest ich językiem ojczystym, bardzo dobrze mówią po angielsku i w tym języku najczęściej tworzą piosenki. Nie są jednak dwujęzyczne. Siostry komunikują się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych w obu językach, jednak to język angielski otworzył przed nimi drzwi do świata showbiznesu.