Bez trendu Z trendem Wielkość próbki 1% 5% 1% 5% T = 25 −3,75 −3,00 −4,38 −3,60 T = 50 −3,58 −2,93 −4,15 −3,50 T = 100 −3,51 −2,89 −4,04 −3,45 T = 250 −3,46 −2,88 −3,99 −3,43 T = 500 −3,44 −2,87 −3,98 −3,42 T = ∞ −3,43 −2,86 −3,96 −3,41 Źródło : 373
Alternatywy Istnieją alternatywne testy pierwiastków jednostkowych, takie jak test Phillipsa–Perrona (PP) lub procedura testowa ADF-GLS (ERS) opracowana przez Elliota, Rothenberga i Stocka (1996).
Implementacje w oprogramowaniu R: funkcja forecast pakietu ndiffs obsługuje wiele popularnych testów pierwiastka jednostkowego funkcja pakietu tseries adf.test pakiet fUnitRoots funkcja adfTest pakiet urca funkcja ur.df Gretl Matlab Skrzynka z narzędziami ekonometrii funkcja adfTest Skrzynka z narzędziami ekonometrii przestrzennej (bezpłatna) SAS PROC ARIMA Polecenie Stata dfuller EViews Unit Root Test Pyton pakiet statsmodels funkcja adfuller pakiet ARCH Projekt Java SuanShu pakiet com.numericalmethod.suanshu.stats.test.timeseries.adf klasa AugmentedDickeyFuller Pakiet Julii HypothesisTests funkcja ADFTest
Zobacz też
Test Kwiatkowskiego–Phillipsa–Schmidta–Shina (KPSS)
Przypisy
Kategoria:Testy statystyczne szeregów czasowych