W 1935 założył czasopismo „Jazz-hot”, należące do najwcześniejszych europejskich periodyków jazzowych. W 1937 współtworzył w Paryżu wytwórnię Swing, której repertuarem kierował wraz z Hugues’em Panassiém. Nagrania wytwórni były realizowane i wprowadzane na rynek przez francuski oddział EMI, a katalog obejmował m.in. nagrania Quintette du Hot Club de France oraz amerykańskich muzyków występujących we Francji, takich jak Benny Carter, Coleman Hawkins, i .
Od 1939 Delaunay prowadził audycje radiowe. W latach 1945–1955 przygotowywał cotygodniowe programy, a na początku lat 50. XX wieku realizował dla francuskiego radia cykl transmisji koncertowych „Jazz Variétés”. W 1946 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zorganizował nagrania przeznaczone do wydania we Francji. W 1948 kontrolę nad wytwórnią Swing przejęła działająca we Francji firma fonograficzna Vogue, a Delaunay został w niej kierownikiem do spraw artystów i repertuaru. Firma rozwijała wówczas obszerny katalog jazzowy, obejmujący zarówno muzyków francuskich, jak i amerykańskich ekspatriantów oraz gości ze Stanów Zjednoczonych.