9 kwietnia 1985 wydał utwór „I Was Born to Love You”, którym zapowiadał swój debiutancki album pt. Mr. Bad Guy, wydany 20 dni później. Mercury określił album „bardzo osobistym” i sam skomponował nań wszystkie 11 utworów. Płytę nagrał we współpracy z Reinholdem Mackiem. Materiał zamieszczony na płycie był różnorodny – od dyskotekowego „Living on My Own” po monumentalny „Made in Heaven” (z teledyskiem nawiązującym do piekła Dantego). Album poniósł komercyjną porażkę, rozchodząc się w zaledwie 160 tys. egzemplarzy.
Barcelona W lutym 1983 usłyszał katalońską śpiewaczkę operową Montserrat Caballé w operze Un ballo in maschera Giuseppe Verdiego. Oczarowany jej głosem, zapragnął ją poznać, a ich pierwsze spotkanie odbyło się dopiero dwa lata później w hotelu Ritz w Barcelonie. Mercury wówczas zaprezentował jej utwór „Exercises in Free Love” (napisany z Mikiem Moranem), na co Caballé odpowiedziała propozycją nagrania wspólnej płyty. Przedtem spotkali się ponownie w posiadłości Mercury’ego o nazwie Garden Lodge, a spotkanie zakończyli improwizowanym koncertem.