Od założenia miejscowości do 1941 Prostki były niemal bez przerwy pruską miejscowością graniczną. Pozostałością tego faktu jest zachowany częściowo słup graniczny, ufundowany przez Albrechta Hohenzollerna w 1545 w miejscu, gdzie stykały się granice Prus, Korony i Litwy. Od 1807 przebiegała tu z kolei granica Prus z Księstwem Warszawskim, Rosją (od 1815), Rzeczpospolitą Polską (od 1918) i ZSRR (od 1939).
W 1866 otwarta została linia kolejowa Białystok – Grajewo – Ełk (linia kolejowa nr 38), do 1870 przedłużona do Królewca. Wiązał się z tym okres szybkiego rozwoju miejscowości, zahamowany podczas I wojny światowej, a ponowiony i zintensyfikowany w okresie międzywojennym z inicjatywy niemieckich władz (elektrownia, teatr, 3 kina, kolejowe i drogowe przejście graniczne oraz inne obiekty).
Dzień przed rozpoczęciem niemieckiej inwazji na Związek Radziecki (22 czerwca 1941) miejscowość stała się jednym z pierwszych ognisk przygotowawczych do wojny. Dworzec został zamknięty dla cywili, a na nim zgrupowano liczne oddziały Rzeszy oraz Pociąg Pancerny PZ 3.