Na początku XX wieku stał się ofiarą licznych procesów i dociekań prasowych. Odkrycie kryminalnych czynów z młodości było powodem ataków krytyków literackich. Karl May musiał walczyć przed sądami o swoje dobre imię, prawa autorskie i uznanie jego twórczości. Dużym wstrząsem był dla niego również rozwód w 1903 z pierwszą żoną – Emmą. May nie pozostał jednak długo samotny – jeszcze w tym samym roku poślubił Klarę Plöhn. Przeżyte zdarzenia i osobiste kłopoty odbiły się na jego zdrowiu. 30 marca 1912 pisarz zmarł nagle w swojej willi w Radebeul.
Większą część majątku pozostawił fundacji pod jego imieniem, która w 1928 otworzyła muzeum w Radebeul. W początkowej fazie pieczę nad fundacją sprawowała druga żona Maya – Klara.
May po raz pierwszy odwiedził USA dopiero w 1908, już po napisaniu swoich dzieł, których fabuła rozgrywała się na Dzikim Zachodzie. Nieznajomość realiów miejsc akcji kompensował dobrym przygotowaniem teoretycznym, fantazją i kreatywnością. Karl i Klara Mayowie odbyli swoją podróż do USA na pokładzie sławnego, czterokominowego liniowca NDL-u[co to jest?] – „Kronprinzessin Cecilie”.
Wszystkie jego utwory zostały objęte w 1951 zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotekCenzura PRL, posłowie Zbigniew Żmigrodzki, Wrocław 2002, s.