Pierwsze wzmianki o istnieniu wsi na terenie międzyrzecza Bugu i Narwi pochodzą z 1203. Jest to dokument księcia Konrada Mazowieckiego będący opisem uposażenia biskupa płockiego.Wieś jest siedzibą rzymskokatolickiej parafii św. Wojciecha. Pierwszy kościół w Zambskach istniał prawdopodobnie już w XI lub XII wieku (w obrębie grodu). W 1253 biskup Andrzej II oddał wieś Zambski wraz z kościołem zakonowi benedyktynów płockich i utworzył prepozyturę zakonną. W 1368 miał miejsce najazd Litwinów. Kościół został spalony, jednak benedyktyni szybko odbudowali swoje posiadłości. Budowali spichlerze, spławiali zboże i drewno do Gdańska. Dzięki staraniom właścicieli Zambski Kościelne otrzymały prawa miejskie w 1428. Prawa te utraciły po 100 latach. W posiadaniu benedyktynów wieś była do 1825. Ze względu na strategiczne położenie wieś była systematycznie niszczona w czasie wojen szwedzkich w 1655, wojny północnej, I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej. Na cmentarzu parafialnym w Zambskach znajduje się mogiła zbiorowa około 300 żołnierzy 5 pułku piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego "Zuchowaci" z Wilna, którzy polegli w dniach 6 i 7 września 1939.