W latach 2004-2008 napisał scenariusze i wyreżyserował sześć filmów niezależnych. Najbardziej znane filmy z tego okresu to Marco P. i złodzieje rowerów (2005) i Nie panikuj! (2007). Dzięki sukcesowi etiudy Marco P. i złodzieje rowerów, najobficiej nagradzanej na niezależnych festiwalach, mógł zrezygnować z pracy w telewizji i poświęcić się całkowicie tworzeniu filmów. Nie panikuj! – pełnometrażowa komedia o życiowych nieudacznikach, równie mocno dostrzeżona i nagradzana, była zarazem ostatnim offową produkcją Koxa. W 2010 r. przyjęty został na IV rok na Wydział Reżyserii w PWSFTviT im. L. Schillera w Łodzi. Następnie otrzymał stypendium w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. "Nie miałem pieniędzy na realizację offowych filmów, przestałem się rozwijać i stwierdziłem, że potrzebuję jakiegoś bodźca. Dowiedziałem się, że można zdawać do szkoły filmowej w Łodzi na studia magisterskie na podstawie dorobku artystycznego. (...) A kiedy już podjąłem decyzję, dosłownie trzy dni później zadzwonił do mnie Maciej Sobieszczański z Wajda School z zaproszeniem do tej szkoły. W jednym roku trafiłem więc do dwóch szkół filmowych" – mówił w wywiadzie dla Onet.pl.