Okręg Rzeszy-Prusy Zachodnie został utworzony 26 października 1939 na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 r. o organizacji administracji wschodnich terytoriów włączonych do Rzeszy na okupowanych terenach Polski jako Reichsgau Westpreussen. 2 listopada 1939 nazwę prowincji zmieniono na Okręg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig Westpreussen). Dodanie „Gdańsk” do nazwy Prusy Zachodnie, wcześniejszej prowincji II Rzeszy, podkreślać miało publicznie, że kolejny „bolesny” dla Niemiec punkt traktatu wersalskiego stał się niebyły. Włączenie ziem zaanektowanych w obszar walutowy III Rzeszy i przesunięcie granicy celnej na granicę z Generalnym Gubernatorstwem nastąpiło 20 listopada 1939. Utrzymano natomiast granicę policyjną między Rzeszą a ziemiami wcielonymi (z wyjątkiem Gdańska), aby zapobiec w ten sposób migracjom polskiej ludności.