Po jego śmierci, i zgodnie z życzeniem mnicha, król pochował go w grocie, a na ołtarzu pozostawił posąg.

Pierwszy kościół został zbudowany nad grotą na pamiątkę cudownego ocalenia życia przez Matkę Boską portugalskiego rycerza Dom Fuas Roupinho (przypuszczalnie Templariusza). Według legendy, wczesnym rankiem 14 września 1182, Dom Fuas Roupinho był na polowaniu w pobliżu wybrzeża, gdy ujrzał jelenia, którego natychmiast zaczął gonić. Jeleń pobiegł w stronę szczytu klifu, gdzie zalegała gęsta mgła znad morza. Rycerz zdał sobie sprawę, że jest na skraju urwiska, niedaleko groty z figurką, w związku z czym zaczął się modlić. Nieoczekiwanie koń cudem zatrzymał się na końcu urwiska, oszczędzając w ten sposób jeźdźca od upadku z wysokości ponad 100 metrów, co z pewnością spowodowałoby jego śmierć. Na pamiątkę cudu wystawił kaplicę (Capela da Memoria) na grocie, gdzie cudowna figura została pozostawiona przez Roderyka po śmierci mnicha.

W 1377 roku król Portugalii Ferdynand I Burgundzki wybudował większy kościół, który został całkowicie przebudowany między XIV a XIX wiekiem. Obecnie Kościół Nossa Senhora da Nazaré jest bogatą barokową budowlą, z wnętrzem ozdobionym płytkami azulejo.