W 2004 rozpoczęła studia na wydziale filozofii Uniwersytetu Moskiewskiego. W czasie pierwszej sesji zimowej udała się na urlop dziekański w związku z pracą nad nagraniem albumu Wiendetta (Вендетта). 16 października 2004 na ceremonii MTV Russia Awards 2004 wraz z grupą Queen wykonała utwór „We Are the Champions”. 10 maja 2005 udała się w trasę koncertową promującą album pt. Wiendetta. W nowym składzie (Boris Liwszyc, (Борис Лившиц), Andriej Zwonkow (Андрей Звонков), Władimir Kornijenko (Владимир Корниенко)) grupa odwiedziła szereg krajów całego świata. 14 lutego 2006 została wydana płyta DVD z wideoklipami Zemfiry, w skład której weszły dotychczasowe klipy piosenkarki oraz zapis utworu „Podsumowanie” (Итоги), nakręcony przez Renatę Litwinową (Ренатa Литвиновa). Jesienią 2006 roku ukazał się pierwszy koncertowy album, Live, na którym znalazło się 10 piosenek z czterech albumów, wykonanych na jednym z koncertów tournée Wendetta.