Po reorganizacji Straży Celnej stacjonował w miejscowości komisariat Straży Granicznej.

Okupacja wojenna mały|Volksdeutsche z Litwy przesiedlani podczas wojny przez niemiecką organizację VoMi do Działdowa 2 września 1939 roku Działdowo znalazło się pod okupacją wojsk hitlerowskich. Działalność rozpoczął aparat represji reprezentowany przez Einsatzgruppen i Selbstschutz. Miasto włączono do powiatu nidzickiego w ramach prowincji Prusy Wschodnie, przywracając mu nazwę Soldau. W latach 1939–1945 istniał niemiecki obóz koncentracyjny KL Soldau, w którym zamordowano około 3 tysięcy więźniów, między innymi arcybiskupa płockiego Antoniego Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego.

18 stycznia 1945 roku wojska radzieckie z 2 Armii Uderzeniowej oraz 5 Armii Pancernej zdobyły Działdowo, oswobadzając m.in. obóz koncentracyjny. Zaraz potem rozpoczęło się organizowanie aparatu represji pod nadzorem NKWD, które terroryzowało mieszkańców;