W maju 1873 ze względu na swoją wcześniejszą popularność, jak i osobiste znajomości wśród czołowych konserwatystów został zaproszony do przyłączenia się do nowo tworzonej Północno-Zachodniej Policji Konnej. Brał udział w akcji rekrutacyjnej i sam został jednym z jej pierwszych komisarzy. W czasie relokacji jednostki do swej pierwszej siedziby w Winnipegu, zrobił tak dobre wrażenie na swych przełożonych, iż został mianowany pierwszym adiutantem i dowódcą jazdy, a w 1874 awansowany na inspektora.

Pierwszym samodzielnym zadaniem Walsha było organizowanie fortu na Wzgórzach Cyprysowych na granicy dystryktów Alberty i Saskatchewan. W ten sposób znalazł się w samym środku wydarzeń, prowadzących do napięcia pomiędzy Kanadą a USA w 1876 r. Była to sprawa Siuksów i ich wodza Siedzącego Byka, którzy po bitwie bitwie pod Little Big Horn zbiegli do Kanady, właśnie na tereny kontrolowane przez Walsha. Jego zadaniem było spacyfikowanie przybyszów oraz doprowadzenie do negocjacji pomiędzy zbiegami a rządem USA. Welsh stał się głównym mediatorem w czasie tych negocjacji. Wyraźnie jednak sympatyzując z Siedzącym Bykiem, nie zdołał doprowadzić do satysfakcjonującego obie strony, a przede wszystkim rząd Kanady, rozwiązania.