W kwietniu 1989 poślubił australijską aktorkę Lindę Kerridge, lecz w 1992 po latach się rozstali; mieli jedno dziecko. Podczas pracy w Los Angeles nad biograficznym filmem telewizyjnym Liz: Historia Elizabeth Taylor (Liz: The Elizabeth Taylor Story, 1995) z Sherilyn Fenn w roli tytułowej, gdzie zagrał autentyczną postać Eddiego Fishera – artysty wokalnego pochodzenia żydowskiego, Corey poznał swoją żonę Angelę Denise Douglas, z którą zawarł związek małżeński i miał syna, Charliego Valentina. Zamieszkali w Memphis w stanie Tennessee. Wraz z żoną dołączył do wspólnoty kościoła baptystycznego Forest Hill.
Zmarł 5 marca 2026 w Memphis w Tennessee w wyniku choroby nowotworowej w wieku 60 lat.
Filmografia Filmy 1984: Krzyk w ciemnościach (Scream for Help) jako Josh Dealey 1985: Piątek trzynastego V: Nowy początek (Friday the 13th: A New Beginning) Pete 1986: 9½ tygodnia (Nine 1/2 Weeks) jako portier 1986: Odwaga (Courage, TV) jako Tony Miraldo 1987: At Mother’s Request (TV) jako Larry Schreuder 1988: Biloxi Blues jako Arnold B.