W marcu 1817 r. Shelleyowie przeprowadzili się do Albion House w Marlow i mieszkali tam do marca 1818 r., gdy wyjechali do Europy. Ku wielkiemu rozczarowaniu obojga, sąd odmówił Shelleyowi praw do opieki nad jego dziećmi z Harriet, Ianthe i Charlesem. 2 września 1817 r. w Bishopgate Mary urodziła córkę, Clarę Everinę. W marcu 1818 r. Shelleyowie oraz Claire Clairmont i jej córka Clara Allegra Byron, udali się do Włoch, aby leczyć chorobę płuc u P.B. Shelleya. W Livorno Mary Shelley odnowiła znajomość z Marią (Reveley) Gisborne i jej mężem, Johnem, nawiązując przyjaźń na całe życie. Następnie przeprowadzili się do Casa Bertini w Bagni di Lucca, u podnóża Apeninów, by potem przenieść się do Wenecji i Este, aby Claire Clairmont mogła odwiedzić swoją córkę Allegrę, która była pod opieką Byrona.
24 września 1818 r. zmarła w Wenecji Clara Shelley. Po przezimowaniu w Neapolu udali się do Rzymu, gdzie 7 czerwca 1819 zmarł na malarię syn Shelleyów, William. Mary Shelley, już spodziewając się czwartego dziecka, cierpiała na poważną depresję. Dwie tragedie spowodowały znaczne napięcie w związku państwa Shelley. Mimo to ich kolejne projekty powstawały w ścisłej współpracy.