W kolejnych latach jego sława rosła. Sandow produkował gorsety i damską bieliznę pod swoim nazwiskiem, później również cygara, kakao i czekoladę. Do tego wspierał organizację Igrzysk Olimpijskich w 1908 roku i finansował ekspedycję, której celem było zdobycie bieguna południowego. Imperium biznesowe siłacza zaczęło się walić po wybuchu I wojny światowej. Sandow miał już brytyjskie obywatelstwo, ale ludzie zaczęli mu wypominać, że pochodzi z Niemiec i przestali przychodzić do jego siłowni, a sklepikarze odmawiali sprzedawania jego produktów.

Sandow zmarł w 1925 roku. Oficjalnie z powodu tętniaka aorty, ale pojawiały się również inne teorie. Jedna z nich mówiła o syfilisie. Sportowiec miał się nim zarazić od jednej ze swoich kochanek. Chodzą też plotki, że Sandow miał wypadek samochodowy. – Auto podobno wpadło do przydrożnego rowu, a siłacz doznał licznych obrażeń oraz krwotoku wewnętrznego. Po przewiezieniu do szpitala zmarł.

thumb|240px|Obecny wygląd grobu Sandowa Sandow został pochowany w nieoznaczonym grobie na cmentarzu Putney Vale na prośbę żony.