Był na okładkach magazynów takich jak „Vogue Hommes” (w październiku 1984), „GQ” (w grudniu 1984), „TéléStar” (w kwietniu 1987), „Ekran” (w maju 1987), „Ciné Télé Revue” (w październiku 1987), „Elle” (w październiku 1987), „Film” (w marcu 1991), „Max” (w lipcu 1993), „Paris Match” (w lutym 1989, w grudniu 1995), „Gala” (w czerwcu 2010). W melodramacie kryminalnym Luca Bessona Metro (Subway, 1985) z Isabelle Adjani i Jeanem Reno zagrał ekscentrycznego Freda, mieszkańca podziemi paryskiego metra, zakochanego w okradzionej przez siebie kobiecie. Lambert za tę kreację został uhonorowany nagrodą Cezara dla najlepszego aktora roku.
Największą międzynarodową popularność przyniosła mu rola Connora MacLeoda, melancholijnego szkockiego górala, który ginie w czasie bitwy i odkrywa wtedy, że jest nieśmiertelny w filmie fantasy Russella Mulcahy’ego Nieśmiertelny (Highlander, 1986). Wystąpił w teledysku zespołu Queen „Princes of the Universe” (1986), prezentując szermierkę z Freddiem Mercurym.