10 marca 2005, po zwycięstwie w prestiżowym turnieju szachowym rozgrywanym w Linares, oficjalnie ogłosił zakończenie kariery zawodowego szachisty. Od tej pory ma rozgrywać wyłącznie pokazowe turnieje oraz partie symultaniczne. Jego głównym zajęciem stały się pisanie książek i polityka – Kasparow jest zdecydowanym przeciwnikiem Władimira Putina – startował w wyborach na prezydenta Rosji. Po zakończeniu kariery rozegrał kilka pokazowych spotkań i turniejów, rozgrywanych w szachach szybkich i błyskawicznych (m.in. ze swoimi rywalami z meczów o mistrzostwo świata: Anatolijem KarpowemValencia: Kasparov’s blitz win, final score 9.0-3.0. i Nigelem ShortemGarry Kasparov beats Nigel Short 4.5-3.5 in Belgium Blitz.).
W latach 2009–2010 współpracował z jednym z najbardziej utalentowanych szachistów w historii, Magnusem Carlsenem, będąc jego trenerem. W listopadzie i grudniu 2011 kolejnym graczem ścisłej światowej czołówki, trenowanym przez Kasparowa, był Amerykanin Hikaru NakamuraNow it’s official: Kasparov no longer training Nakamura..