Niewola Henke i 43 członków załogi U-515 (16 poniosło śmierć) dostało się do amerykańskiej niewoli. Po przybyciu do USA Henke został przewieziony do amerykańskiego centrum przesłuchań Fort Hunt w Wirginii. Tutaj był przesłuchiwany kilka razy dziennie bez powodzenia. Złożył oświadczenie tylko pod przymusem. Amerykanie ogłosili wówczas, że zabiorą go do Kanady, gdzie znajdzie się pod wpływem władz brytyjskich. Henke był przekonany, że Brytyjczycy skażą go na śmierć. Wieczorem 15 czerwca 1944, na dzień przed planowanym przeniesieniem do Kanady, przeskoczył przez ogrodzenie obozu, nie odpowiedział na wezwania i został zastrzelony przez strażnikówHans Herlin. Verdammter Atlantik. Schicksale deutscher U-Boot-Fahrer. S. 187, Weltbild, Augsburg 1993, ..
Okoliczności zdarzenia wskazują, że Henke popełnił samobójstwo chcąc uniknąć – o czym przekonywali go amerykańscy oficerowie wywiadu – grożącej mu ekstradycji do Wielkiej Brytanii i procesu pokazowego za rzekome zbrodnie wojenne (zatopienie angielskiego statku „Ceramic” 7 grudnia 1942, na którym zginęło 655 ludzi z 656 będących na pokładzie osób)https://military-history.fandom.com/wiki/SS_Ceramic_(1913)..
W rzeczywistości zarówno ekstradycja, jak i ewentualny proces nie były planowane, tylko były częścią gry mającej skłonić Henkego do współpracy.