Około pięćdziesiątego roku życia Mikołaj zapadł na chorobę (prawdopodobnie tropikalnego pochodzenia), która prawie całkowicie pozbawiła go sił i energii. Ponieważ w ówczesnej opinii wywołane tą chorobą tchórzostwo stanowiło najcięższą hańbę, odbył pielgrzymkę do Rzymu w nadziei na uzdrowienie. Uzdrowienie rzeczywiście nastąpiło, po długotrwałych modlitwach przed obrazem Matki Boskiej Gregoriańskiej, nazwanego później Matką Bożą Kodeńską. Dogłębnie poruszony tym uzdrowieniem postanowił za wszelką cenę zdobyć ten obraz dla Polski. Nie było to jednak możliwe w drodze legalnej (proszeni o poparcie kardynałowie nie ośmielali się nawet wspomnieć papieżowi Urbanowi VIII zwanemu „Szalonym Matteo” o prośbie pozbawienia Rzymu tego słynącego wieloma cudami obrazu), toteż w 1630 r. Mikołaj Sapieha Pobożny wykradł ten obraz i uciekł z nim do Polski. Brawurowa ucieczka była niezwykle trudna, bo kradzież szybko wykryto i cała Italia została zmobilizowana dla schwytania śmiałka i odzyskania cennego obrazu. Sapieha jednak omijał miasta i drogi, prowadząc swoją zbrojną grupę wyłącznie po górskich bezdrożach Italii, a potem koło Zagrzebia, przez Węgry i Lwów do swoich posiadłości i umieścił ten obraz w kościele w Kodniu.