Toponimia thumb|left|Urząd miejski w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17 Do stycznia 1935 obowiązywała nazwa Ober Salzbrunn. Na fali przydawania uzdrowiskom ze względów promocyjnych predykatu Bad, 9 stycznia 1935 r. zmieniono tę nazwę na Bad Salzbrunn. W 1946 roku wprowadzono urzędowo nazwę Szczawno Zdrój, zastępując nazwę niemiecką, choć przez krótki czas po wojnie funkcjonowały także nazwy Słońsk i Solice Zdrój.
Nazwa miejscowości Szczawno-Zdrój pisana z łącznikiem (dywizem) jest formą zatwierdzoną urzędowo. Forma nazwy pisana bez łącznika, tzn. Szczawno Zdrój, jest formą potoczną. Do niedawna forma Szczawno Zdrój była jednak podawana jako poprawna przez słowniki języka polskiego (np. przez Nowy słownik ortograficzny PWN). Powstawał przez to rozdźwięk pomiędzy formą urzędową nazwy tego miasta a formą słownikową. Jednak te różnice przestały istnieć w 2004, kiedy Rada Języka Polskiego uchwaliła taki sposób zapisu wieloczłonowych nazw miejscowych.
Ponadto w nazwach dwuczłonowych odmieniają się oba człony, dlatego należy odmieniać zarówno nazwę, jak i określenie Zdrój. Brak odmiany predykatu Zdrój jest często spotykanym błędem nawet wśród samorządowców i dziennikarzy.