8 maja 1921 wywalczył po raz pierwszy mistrzostwo A-klasy po tym, jak pokonał takie zespoły jak SuS Essen-West 81, BV Stoppenberg i Westfalia Herne. Z kolei 3 sierpnia 1922 Schalke 1877 rozegrało swoje pierwsze w historii spotkanie z zagraniczną drużyną. Przeciwnikiem drużyny z Gelsenkirchen był austriacki pierwszoligowiec, Wiener Association FC. Mecz zakończył się zwycięstwem Austriaków 2:1. 20 maja 1933 Turn- und Sportverein Schalke 1877 wywalczył mistrzostwo ligi okręgowej. 5 stycznia 1924 doszło do rozłamu w zespole i wydzielono tylko sekcję piłkarską, którą nazwano Fußballklub Schalke 04 e.V. Zmieniono wówczas barwy klubu na niebiesko-białe, które obowiązują do dziś.
1924–1930: Mistrzostwo Niemiec Zachodnich W sezonie 1924/1925 rozgrywek okręgowych jednym z czołowych zawodników Schalke 04 był 19-letni Ernst Kuzorra, a 7 maja 1924 zawodnikiem zespołu został jego późniejszy szwagier Fritz Szepan. 3 kwietnia 1925 pierwszym profesjonalnym trenerem zespołu został Heinz Ludewig, były środkowy napastnik Dusiburger Spielverein oraz reprezentacji Niemiec. Wiosną doprowadził on Schalke do trzech sukcesów. Pierwszym z nich było wywalczenie było mistrzostwa ligi podokręgu, a następnie ligi okręgowej zwanej Emscherkreismeisterschaft, dzięki zwycięstwu 3:0 nad Sportfreunde Essen 07.