Po wycofaniu się Niemiec z wojny uznał ostatecznie władzę gen. A. I. Denikina i przekazał mu resztki swojej armii. Połączone wojska przybrały nazwę Sił Zbrojnych Południa Rosji. Ze względu na pogarszającą się sytuację militarną gen. P. N. Krasnow 15 lutego 1919 r. ustąpił z zajmowanej funkcji atamana Wojska Dońskiego.
Wyjechał przez Batumi do Estonii, gdzie wstąpił do wojsk gen. Nikołaja N. Judenicza. Służył w sztabie, kierując oddziałem propagandowo-politycznym. Wydawał gazetę „Priniewskij kraj”. Przebył cały szlak bojowy wojsk gen. N. N. Judenicza, od Narwy pod Piotrogród. Po ich klęsce w walkach z bolszewikami przebywał przez pewien czas w Tallinnie, gdzie w styczniu 1920 r. jako przedstawiciel Armii Ochotniczej uczestniczył w rozmowach z estońskim rządem o ewakuacji rosyjskich żołnierzy i oficerów, po czym wyemigrował do Niemiec.