Steglitz-Zehlendorf nie jest, w przeciwieństwie do pozostałych okręgów dawnego Berlina Zachodniego, klasycznym miejscem osiedlania się imigrantów. Ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców wynosił 31 grudnia 2012 roku 23,7%, przy 11,6% obcokrajowców. Liczba ta jest jednak różna w każdej z dzielnic składających się na okręg. W siedmiu z 33 publicznych szkół podstawowych (niem. Grundschule) udział dzieci pochodzący z rodzin mających tło migracyjne wynosił ponad 40%. W najbardziej miejskiej części okręgu – w Steglitz – prawie 30% ma tło migracyjne. W słabo zaludnionym Wannsee wskaźnik ten wynosi około 17%. Największymi grupami migrantów w okręgu Steglitz-Zehlendorf są osoby z Polski, Turcji, byłej Jugosławii, Zjednoczonych Stanów Ameryki, krajów arabskich i różnych części Afryki oraz Azji. W tych dwóch ostatnich grupach przeważają osoby z Ghany i Nigerii, a także Chin, Korei Południowej i Tajlandii.