Na jednym ze spotkań, na początku 1897 r., poznał Raissę Timofiejewnę Epstein, żydowsko-rosyjską feministkę i socjalistkę, która miała zamożnych krewnych w rosyjskim handlu drewnem. Pobrali się w Smoleńsku w listopadzie 1897 r. i mieli czworo dzieci.

W latach 1902–1911 był kolegą i współpracownikiem Zygmunta Freuda. W 1911 r. odrzucił jego koncepcję dominanty seksualnej i wystąpił z ruchu psychoanalitycznego, tworząc własną teorię osobowości. Podczas I wojny światowej Adler służył w armii austriackiej jako lekarz, a po jej zakończeniu kierował Kliniką Psychiatryczną w Wiedniu (1920–1925). Otworzył szereg poradni wychowawczo-klinicznych dla dzieci. W 1924 r. przeniósł się na stałe do USA i od 1929 r. był profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Według Adlera człowiek od wczesnych lat dzieciństwa przeżywa – z powodu swoich braków – poczucie małej wartości, które kompensuje dążeniem do przewagi i mocy nad innymi. Ta świadomość własnych braków oraz potrzeba kompensacji wpływa na kształtowanie się jeszcze w dzieciństwie indywidualnego planu życiowego, który wyznacza ideały i kierunki działania jednostki, jak również kształtuje osobowość tej jednostki.