Związek z modelem Blacka-Scholesa Słynny model Blacka-Scholesa jest w pewnym sensie granicą pewnych modeli CRR. -te przybliżenie modelu Blacka-Scholesa z parametrami jest -okresowym modelem CRR z parametrami
Można pokazać, że proces będący liniową interpolacją procesu otrzymanego w tak skonstruowanym modelu CRR zbiega słabo w przestrzeni funkcji ciągłych na odcinku do procesu spełniającego stochastyczne równanie różniczkowe
Bibliografia
Kategoria:Matematyka finansowa