Krytyka Krytyka wartości zagrożonej jest w dużej mierze spowodowana stosowaniem rozkładu Gaussa dla analizowanych zdarzeń. Przybliżenie uzyskiwane poprzez przyjęcie założenia o normalności rozkładu niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci niedostatecznie grubych ogonów co w sposób istotny wpływa na współczynnik
Kolejną wadą towarzyszącą stosowaniu wartości zagrożonej do konstruowania wymogów związanych z ryzykiem finansowym jest brak informacji o kształcie rozkładu strat dla wartości bezwzględnie większych od poziomu
Powstała wersja zmodyfikowanego wskaźnika (), w której wykorzystano uogólnienie Cornish–Fishera, pozwalające na analizę rozkładów niegaussowskich.
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:Matematyka finansowa