Kolejnym atutem Heleny było to, ze pochodziła ze słowiańskiego kraju, a Aleksander III był bardzo pansłowiański. Ponadto księżniczka była zdrowa, piękna i dobrze wykształcona.
Ostatecznie Helena wyszła za króla Włoch, a ten po rewolucji w Rosji miał powiedzieć do żony: Uratowałem ci życie, żeniąc się z tobą! 24 listopada 1896 w rzymskiej bazylice Matki Bożej Anielskiej, poślubiła włoskiego księcia – Wiktora Emanuela. Od zamążpójścia mogła korzystać z prawa występowania w białym stroju podczas audiencji u papieża, tzw. przywilej bieli. Na tron, wraz z nim, wstąpiła 29 lipca 1900. Para miała pięcioro dzieci: Jolanta Małgorzata Milena Elżbieta Romana Maria (wł. Iolanda Margherita Milena Elisabetta Romana Maria) (1901–1986) ∞ Jerzy Karol Calvi, hrabia Bergolo Matylda Maria Elżbieta Anna Romana (wł. Mafalda Maria Elisabetta Anna Romana) (1902–1944) ∞ książę Filip Hessen-Kassel (syn Fryderyka Karola Heskiego) Humbert II właśc. Humbert Mikołaj Tomasz Jan Maria (wł. Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria) (1904–1983), ostatni król Włoch ∞ Maria Józefa Belgijska Joanna Elżbieta Antonia Romana Maria (wł. Giovanna Elisabetta Antonia Romana Maria) (1907–2000) ∞ Borys III, car Bułgarii Maria Franciszka Anna Romana (wł.