Architektura i miasta Mottem Chrystiana IV było Bojaźń Boża wzmacnia królestwa (duń. Gudsfrygt styrker rigerne, łac. Regna Firmat Pietas, skrót RFP). Król interesował się architekturą i ufundował wiele ważnych budynków (Budynek Giełdy w Kopenhadze, zamki Rosenborg i Frederiksborg, Kościół Świętej Trójcy, Kościół na Wyspie i inne); do dziś fronty tych budynków oznaczone są właśnie literami RFP. W latach 1596–1621 król wydał na budowle około 660 tysięcy talarów.
Rozumiejąc funkcję miast jako ośrodków nie tylko gospodarczych, ale i strategicznych, Chrystian IV założył miasta Kristiansand (dziś Norwegia) i Kristianstad w Skanii, port Christianshavn w cieśninie Sund, Glückstadt w Holsztynie, oraz Kristianię.
Potomstwo Dzieci Chrystiana IV z królową Anną Katarzyną Fryderyk – ur. 15 sierpnia 1599 – zm. 9 września 1599 Chrystian Chrystian Książę Wybrany (den unvalgte prins Christian) – 1603 Zofia – ur. 4 stycznia 1605 – zm. 7 września 1607 Elżbieta – ur. 16 marca 1606 – zm.