Przez pewien czas pracował w Mińsku, który wówczas znajdował się pod polską administracją, po czym w 1919 roku opuścił go i wrócił do Warszawy. W czasie wojny polsko-bolszewickiej należał do Straży Obywatelskiej. Prowadził wykłady w Szkole Kolejowej. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pełnił funkcję wojewódzkiego architekta w Pińsku.
Charakterystyka twórczości Henryk Julian Gay projektował budynki w stylu neoklasycyzmu. Według Uładzimira Dzianisaua stał się on dzięki swoim pracom znaczą figurą neoklasycyzmu w Mińsku. Dzianisau opisywał jego twórczość w tym mieście następująco:
Nagrody I nagroda w konkursie na budynek hal targowych na placu Witkowskiego w Warszawie (1904); I nagroda w konkursie na budynek hal targowych Rynku Besarabskiego w Kijowie; II nagroda Warszawskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych – za projekt dwukondygnacyjnego domu mieszkalnego w stylu ludowym (1902).