20 sierpnia 1999 roku ożenił się z Kimberly „Kim” Fey. Ma dwóch synów: Xaviera Alexandra Wahlberga (ur. 4 marca 1993) i Hendriksa Wahlberga (ur. 20 sierpnia 2001). 13 sierpnia 2008 Kim i Donnie rozwiedli się.
31 sierpnia 2014 poślubił Jenny McCarthy, modelkę i aktorkę, Playmate „Playboya”.
Filmografia Filmy Zadebiutował jako aktor rolą Big Ballsa w filmie Bullet z 1996 Juliana Temple’a. Okup (1996) jako Cubby Barnes Powrót do Bostonu (1997) Black Circle Boys (1997) jako Greggo Wyliczanka (1998) Przedsionek piekła (1999) Szósty zmysł (1999) jako Vincent Grey Diamentowy człowiek (2000) jako Bobby Walker Triggermen (2002) jako Terry Malloy Łowca snów (2003) jako Douglas ‘Duddits’ Cavell Marilyn Hotchkiss’ Ballroom Dancing and Charm School (2005) Piła II (2005) jako Eric Mathews Annapolis (2006) Piła III (2006) jako Eric Mathews Śmiertelna cisza (2007) jako Jim Lipton Piła IV (2007) jako Eric Mathews Królowie South Beach (2007) jako Andy Burnett Zawodowcy (2008) jako detektyw Riley Real Men Cry (2008), jako detektyw Moran Piła V (2008) jako Eric Mathews