Do 1793 Kępno leżało w województwie sieradzkim. W wyniku II rozbioru Polski znalazło się na obszarze zaboru pruskiego (od 1795 jako część departamentu kaliskiego Prus Południowych). W 1807 miasto weszło w skład departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego, by po kongresie wiedeńskim w 1815 powrócić w granice Prus.
Panowanie pruskie, a od 1871 niemieckie, przyniosło oprócz zaostrzającej się polityki germanizacyjnej także dynamiczny rozwój gospodarczy, przestrzenny i architektoniczny. W drugiej połowie XIX w. w mieście powstały liczne budynki użyteczności publicznej oraz nowoczesna infrastruktura techniczna. Po I wojnie światowej Kępno wróciło w granice państwa polskiego 17 stycznia 1920 r., na mocy postanowień traktatu wersalskiego.
II wojna światowa
Niemcy wkroczyli do Kępna 1 września 1939. Z relacji świadków wiadomo, że pierwszy samochód zwiadowczy wjechał na rynek około godziny 12:30. Kilka minut później pojawiły się oddziały wojskowe. W czasie II wojny światowej z miasta wysiedlono większość Polaków do Generalnego Gubernatorstwa, a w zamian sprowadzono Niemców w ramach akcji kolonizacyjnej Heim ins Reich.