Po dwóch latach służby w austriackiej armii Lacy poszedł za przykładem swego dowódcy de Croya i w 1698 roku wstąpił do służby w armii rosyjskiej.
W służbie u Piotra Wielkiego Pierwszą bitwą lądową, w jakiej będącemu w służbie rosyjskiej Lacy’emu przyszło wziąć udział, była fatalna dla Rosjan bitwa pod Narwą. Podczas tej bitwy Lacy, wówczas w randze porucznika, dowodził oddziałem muszkieterów. Podczas Wielkiej Wojny Północnej był dwukrotnie ciężko ranny, ostatecznie jednak doszedł do rangi pułkownika w roku 1708. W następnym roku przyprowadził pod Połtawę całą brygadę. Od bitwy połtawskiej, w której bardzo się wyróżnił, zaczęła się jego wielka żołnierska sława. Po Połtawie, wciąż służąc pod bezpośrednimi rozkazami księcia Repnina, wziął udział w oblężeniu Rygi. Lacy był pierwszym rosyjskim oficerem, który wkroczył do stolicy Liwonii, w następstwie czego został mianowany pierwszym komendantem twierdzy Ryga.