7 lutego 1918 Aleksandra urodziła córkę Wandę (zm. 16 stycznia 2001), a 28 lutego 1920 drugą córkę Jadwigę (zm. 16 listopada 2014). Piłsudski nie mógł się z nią ożenić, bo jego żona Maria Piłsudska nie zgadzała się na rozwódNałęcz Daria i Tomasz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1987, , s. 132.Suleja Włodzimierz, Józef Piłsudski, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005, , s. 290.. Po 15 latach bliskiej znajomości ślub z Józefem Piłsudskim odbył się 25 października 1921 w kaplicy pałacu Na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Stało się to dopiero po śmierci Marii 17 sierpnia 1921, kiedy Józef Piłsudski był Naczelnikiem Państwa.
Józef i Aleksandra Piłsudscy mieszkali w willi Milusin w podwarszawskim Sulejówku. Piłsudski spędził zimę 1930/1931 na Maderze w towarzystwie m.in. lekarki Eugenii Lewickiej, z którą łączyły go zażyłe stosunki. Aleksandra Piłsudska mocno przeżyła ten romans męża (jak twierdziła jej najbliższa przyjaciółka Janina Prystorowa „Ola jest struta, zmartwiona, na wpółprzytomna”). Po powrocie z Madery Aleksandra Piłsudska zażądała od męża zerwania wszelkich stosunków z Lewicką, co też się stało (Lewicka zaszczuta, upokorzona i załamana popełniła samobójstwo)Andrzej Krajewski „Przy uchu Komendanta” Dziennik Gazeta Prawna 96/2018, str. A28..