Początki kariery Najprawdopodobniej Turner po raz pierwszy pracowała na planie filmowym w czasie powstawania Narodzin gwiazdy, gdzie statystowała. W podobnym charakterze wystąpiła w Przygodzie pod Paryżem, ale dopiero jej rola ofiary morderstwa, w dramacie Zapamiętają, zwróciła uwagę krytyków. „Ta młoda dama ma sugestywną urodę, osobowość i czar” – zauważył dziennikarz „The Hollywood Reporter”. Ze względu na atrakcyjny wizerunek filmowej Mary Clay (obcisły sweter i spódniczka, podkreślające seksapil) aktorkę okrzyknięto sweater girl. Aktorka nie lubiła tego określenia, choć dzięki niemu zyskała rozgłos. „Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam siebie na ekranie w swetrze myślałam, że umrę ze wstydu” – wyznała Turner. Wkrótce, zgodnie z kontraktem, została wypożyczona do Samuel Goldwyn Productions, gdzie zagrała służącą w Marco Polo, z Garym Cooperem w roli głównej. Aktorce nie podobały się kostiumy w jakich musiała występować, a także makijaż, który jej zdaniem spowodował nieodwracalne zmiany w jej wizerunku. Pierwotnie film przyniósł 700 tys. dolarów straty, co wówczas było ogromną sumą. Chociaż Turner grała niewielką rolę, to gdy w 1945 r.