Jako niemowlę posądzano, że jest chłopcem. W dzieciństwie interesowała się zajęciami raczej uznanymi za chłopięce - jazdą konną, fechtunkiem czy polowaniami na niedźwiedzie. Jako dorosła, Krystyna zachowywała się jak mężczyzna, siedziała i jeździła jak mężczyzna, a jadła i przeklinała jak żołnierz. Ubierała się również po męsku przez większość życia. Zmieniło się to dopiero podczas jej pobytu w Rzymie. Sama Krystyna pisała o sobie w pamiętnikach nawiązując do androgyniczności.
Najbliższą jej przyjaciółką była Ebba Sparre, z którą dzieliła „długotrwałą, intymną zażyłość”. Krystyna nazywała ją „Belle”, uważała za czarującą i spędzała każdą możliwą wolną chwilę z la belle comtesse. Dzieliła się swoimi emocjami, wychwalając piękno i umysł oraz przedstawiała Ebbę jako osobę, z którą sypia między innymi ambasador Anglii Whitelocke. Po wyjeździe ze Szwecji Krystyna pozostała w kontakcie ze Sparre, pisząc do niej listy pełne pasji i wyznań miłosnych. Współcześnie uważa się ją raczej za lesbijkę, choć historycy spierają się co do tego.